Workshop en Finanzas Cuantitativas: Aplicaciones de Ciencia de Datos

Workshop en Finanzas Cuantitativas: Aplicaciones de Ciencia de Datos
Dr. Mauricio Labadie (Credit Suisse – London)
27, 28 de Febrero y 1o. de Marzo.
Auditorio Carlos Graef del Conjunto Amoxcalli, Facultad de Ciencias, UNAM.
11:30-14 p.m.
Inscripción en
sea@ciencias.unam.mx
enviando un mensaje con NOMBRE, CORREO e INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA, así como NÚMERO DE CUENTA UNAM o MATRÍCULA de otra Universidad (necesario para la constancia de participación).

En este taller de Finanzas Cuantitativas se dará una introducción a técnicas de Machine Learning, con énfasis en los métodos y posibles aplicaciones a Finanzas.

En la primera sesión se contextualizará al hablar acerca de regresión lineal, la herramienta más simple y más usada en los métodos de Machine Learning. Su comprensión ayudará a ejemplificar conceptos importantes como overfitting, calibración y regularización.
En la segunda sesión se hablará acerca de regresión logística. Herramienta estadística que permite clasificar con un cierto nivel de certeza la probabilidad de un evento. Se revisará con detalle la construcción de la función de costo y de la función logística. A manera de ejemplo, se verán casos de clasificación de toxicidad para estrategias de cobertura de portafolios.
En la tercera sesión se estudiarán conceptos de Redes Neuronales como una extensión de la regresión logística, y permiten encontrar relaciones no lineales (a menudo llamadas «escondidas») entre los argumentos de entrada. Se verán aplicaciones a Trading de Alta Frecuencia, como la predicción de precios a corto plazo (1-5 segundos) basados en la estructura del libro de órdenes.