Objetivos generales
- Conocer ejemplos y resultados básicos de la teoría.
- Ser capaz de modelar y simular fenómenos físicos y financieros utilizando procesos estocásticos
Objetivos específicos
- Explicar conceptos básicos, definiciones, ejemplos y aplicaciones de los procesos estocásticos.
- Explicar conceptos básicos, definiciones, ejemplos, resultados y aplicaciones de estos procesos.
- Definir y trabajar con procesos en tiempo continuo y espacio de estados discreto.
- Explicar el concepto de martingala a tiempo discreto. Estudiará ejemplos y aplicaciones.
- Conocer algunas propiedades del movimiento Browniano sus aplicaciones.
Más información en la página del curso del Departamenteo de Matemáticas de la UNAM:
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