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Algorithmic & Portfolio Trading
24 mayo, 2016 @ 11:00 am - 12:30 pm
Resumen:
En la sesión de Algorithmic & Portfolio Trading se verá como se ejecutan portafolios de inversiones. Se comenzará con entender qué es el trading electrónico qué tipos de algoritmos hay, para después concatenarlos y generar un algoritmo de compra/venta de portafolios. Se terminará con un ejemplo de ejecución de portafolios «market-neutral”.
Mauricio Labadie
Es Matemático por la Facultad de Ciencias. Estudió la maestría en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Pierre & Marie Curie (Paris VI) y en Finanzas en la Universidad Paris-Dauphine. Obtuvo el doctorado en Matemáticas en la Universidad Pierre & Marie Curie. Mauricio cuenta con dos años de experiencia en Hedge Funds sistemáticos en Paris y dos más en brokerage de bolsa electrónica en Londres en puestos de trader/ quant algorítmico cuya función es crear, probar, implementar y mantener algoritmos de ejecucion de tres tipos: single-name execution, program trading y block trading