Events

Cargando Eventos

« All Eventos

  • Este evento ha pasado.

Algorithmic & Portfolio Trading

24 mayo, 2016 @ 11:00 am - 12:30 pm

Resumen:

En la sesión de Algorithmic & Portfolio Trading se verá como se ejecutan portafolios de inversiones. Se comenzará con entender qué es el trading electrónico qué tipos de algoritmos hay, para después concatenarlos y generar un algoritmo de compra/venta de portafolios. Se terminará con un ejemplo de ejecución de portafolios “market-neutral”.

Mauricio Labadie

Es Matemático por la Facultad de Ciencias. Estudió la maestría en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Pierre & Marie Curie (Paris VI) y en Finanzas en la Universidad Paris-Dauphine. Obtuvo el doctorado en Matemáticas en la Universidad Pierre & Marie Curie. Mauricio cuenta con dos años de experiencia en Hedge Funds sistemáticos en Paris y dos más en brokerage de bolsa electrónica en Londres en puestos de trader/ quant algorítmico cuya función es crear, probar, implementar y mantener algoritmos de ejecucion de tres tipos: single-name execution, program trading y block trading

Detalles

Fecha:
24 mayo, 2016
Hora:
11:00 am - 12:30 pm

Organizador

Ruth Fuentes, Lizbeth Naranjo y Jaime Vázquez

Lugar

Auditorio del Yelizcalli
Yelizcalli Facultad de Ciencias, UNAM
Ciudad de México, Ciudad de México 04510
+ Google Map