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Arbitraje estadístico y backtesting

25 mayo, 2016 @ 11:00 am - 12:30 pm

Resumen:

En la sesión de Arbitraje estadístico y backtesting se desmitificará el término arbitraje estadístico como técnica cuantitativa que permite encontrar patrones y estrategias de inversiones. Se empezará por definir sus postulados, entre ellos la robustez estadística de patrones. Se revisará cómo usar simulaciones Monte-Carlo para crear y probar el prototipo del algoritmo de arbitraje y cómo hacer un backtesting, es decir usar datos reales para probar históricamente el performance del algoritmo. Finalizaremos con un ejemplo de inversiones basado en portafolios long/short  y pairs trading.

Mauricio Labadie

Es Matemático por la Facultad de Ciencias. Estudió la maestría en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Pierre & Marie Curie (Paris VI) y en Finanzas en la Universidad Paris-Dauphine. Obtuvo el doctorado en Matemáticas en la Universidad Pierre & Marie Curie. Mauricio cuenta con dos años de experiencia en Hedge Funds sistemáticos en Paris y dos más en brokerage de bolsa electrónica en Londres en puestos de trader/ quant algorítmico cuya función es crear, probar, implementar y mantener algoritmos de ejecucion de tres tipos: single-name execution, program trading y block trading

Detalles

Fecha:
25 mayo, 2016
Hora:
11:00 am - 12:30 pm

Organizador

Ruth Fuentes, Lizbeth Naranjo y Jaime Vázquez

Lugar

Auditorio del Yelizcalli
Yelizcalli Facultad de Ciencias, UNAM
Ciudad de México, Ciudad de México 04510
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