- Este evento ha pasado.
Arbitraje estadístico y backtesting
25 mayo, 2016 @ 11:00 am - 12:30 pm
Evento Navegación
Resumen:
En la sesión de Arbitraje estadístico y backtesting se desmitificará el término arbitraje estadístico como técnica cuantitativa que permite encontrar patrones y estrategias de inversiones. Se empezará por definir sus postulados, entre ellos la robustez estadística de patrones. Se revisará cómo usar simulaciones Monte-Carlo para crear y probar el prototipo del algoritmo de arbitraje y cómo hacer un backtesting, es decir usar datos reales para probar históricamente el performance del algoritmo. Finalizaremos con un ejemplo de inversiones basado en portafolios long/short y pairs trading.
Mauricio Labadie
Es Matemático por la Facultad de Ciencias. Estudió la maestría en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Pierre & Marie Curie (Paris VI) y en Finanzas en la Universidad Paris-Dauphine. Obtuvo el doctorado en Matemáticas en la Universidad Pierre & Marie Curie. Mauricio cuenta con dos años de experiencia en Hedge Funds sistemáticos en Paris y dos más en brokerage de bolsa electrónica en Londres en puestos de trader/ quant algorítmico cuya función es crear, probar, implementar y mantener algoritmos de ejecucion de tres tipos: single-name execution, program trading y block trading